John ehlers forex

A diferença entre um MA e um não lag MA Registrado em jul 2018 Status: Determinado 5.492 Posts Eu bastante fazer a minha animação através de MAs. Recentemente eu tive um olhar para uma estratégia que usa não lag MA, e eu pensei que poderia incorporá-lo em minha estratégia existente, se há uma vantagem em fazê-lo. O MA que eu uso para mover SR é 20, 39, 69, 200 em M1 aplicar para fechar, exponencial, o MA 200 é o mais forte, algo que você pode contar com 90 chance de parar o preço quando as coisas estão se movendo um pouco. Estes são bastante genéricos, e diz-me algo sobre quase todos os pares goldoil ou o que quer que. Parece que eles ficam muito respeitados em M30 e H4 também. Então, realmente parecem ter a ver com o subconsciente humano, ou é apenas que os bancos centrais têm esses MAs e respeito themlook para eles. Não que eu entendo por que eles se preocupam com M1, portanto, im não tenho certeza que eles fazem. Eu uso 4 outros MAs para levelschannels para conter o preço, calculado para 4 diferentes forças de PA empurrando suas ondas através do mercado. Provavelmente não há nenhum ponto em mim indo para este mais profundo, então isso, porque há muito a dizer sobre isso. Esses MAs que eu uso, não é não lag MAs, mas eu estou querendo saber se há algo que estou faltando porque eu não estou usando não lag MAs. Ive teve um olhar em torno de informações em não lag MAs, mas eu ainda não encontrei o que eu estava procurando. Então, meu desejo é trabalhar em algumas coisas juntos. Eu uso níveis em alguns dos meus existentes MAs como eu disse, mas eu não consigo achar esta função no não lag MA v.7.1.1. Eu gostaria de ser capaz de fazer níveis visuais em determinadas distâncias da MA, vamos dizer 8, 13 ou 23 pips de distância, assim como podemos fazer com o MA MT estoque 4. Como isso pode ser conseguido com o lag não MA Talvez seja possível e eu só perdi alguma coisa. Qual é a diferença entre um MA e um MA não lag matemática Obviamente, o MA non lag segue o preço mais de perto, mas como é isso calculado Minha assinatura é: quotClassifiedquot. Juntado Sep 2009 Status: Membro 2,030 Posts Eu acho que você está perdendo o fato de que todos os MAs estão atrasados. Um 240MA em um gráfico 1M seria a média 4hour, 60MA seria a média de 1 hora. Em um gráfico de 5min, o 1hour seria o 12MA, eo 4H seria o 48MA Juntado 2018 Status: Determinado 5,492 Posts Eu acho que você está perdendo o fato de que todos os MAs estão atrasados. Um 240MA em um gráfico 1M seria a média 4hour, 60MA seria a média de 1 hora. Em um gráfico de 5min, o 1hour seria o 12MA, eo 4H seria o 48MA Não im não faltando isso. Mas eu gostaria de saber qual é a diferença entre esses dois tipos de MAs. Entrou em Jan 2005 Status: Membro do Fórum Feliz 1.152 Posts Infelizmente, não há nada chamado de MA não-lag até agora. Existem apenas tentativas de reduzir o atraso da MA utilizando diferentes métodos de ponderação na fórmula MA. A Média Móvel Ponderada (WMA) média dos preços de fechamento dos períodos mencionados com pesos decrescentes proporcionalmente, sendo o maior peso dado aos dados recentes e depois Os pesos diminuem uniformemente à medida que retrocedemos A EMA (Exponential Moving Average) usa um fator de suavização. O factor de alisamento é calculado por 2 1N onde N é os períodos desejados. Isso garante que a ponderação é exponencial em vez de uniforme ao longo dos períodos desejados e isso significa que, como você voltar para períodos anteriores, a ponderação dos dados diminui exponencialmente. A DEMA (Double Exponential Moving Average) tenta reduzir ainda mais o atraso dos EMAs e usa a seguinte fórmula: DEMA 2xEMA - EMA (EMA) A TEMA (Triple Exponential Moving Average) tenta novamente reduzir o atraso dos EMAs e usa o seguinte Fórmula: TEMA (3xEMA - 3xEMA (EMA)) EMA (EMA (EMA)) Outros tipos de MAs estão disponíveis também, nenhum de que entretanto é non-lagging. Apenas um lembrete rápido para você. Quando você reduz o atraso de um MA, você também está aumentando os potenciais sinais falsos. Desde que reduzir o atraso faz o MA mais sensível aos movimentos do preço, ele produzirá definitivamente mais sinais falsos enquanto os preços se movem lateralmente, assim que ter um LA atrasado MA não é sempre uma coisa boa. Se você quiser ter um olhar para algo que não é lag, você pode tentar PREÇO, ele deve ser não-lag. Infelizmente, não há nada chamado de MA não-lag até agora. Existem apenas tentativas de reduzir o atraso da MA utilizando diferentes métodos de ponderação na fórmula MA. A Média Móvel Ponderada (WMA) média dos preços de fechamento dos períodos mencionados com pesos decrescentes proporcionalmente, sendo o maior peso dado aos dados recentes e depois Os pesos diminuem uniformemente à medida que vamos para trás A EMA (Exponential Moving Average) usa. Eu praticamente faço minha animação através de MAs. Recentemente eu tive um olhar para uma estratégia que usa não lag MA, e eu pensei que poderia incorporá-lo em minha estratégia existente, se há uma vantagem em fazê-lo. O MA que eu uso para mover SR é 20, 39, 69, 200 em M1 aplicar para fechar, exponencial, o MA 200 é o mais forte, algo que você pode contar com 90 chance de parar o preço quando as coisas estão se movendo um pouco. Estes são bastante genéricos, e diz-me algo sobre quase todos os pares goldoil ou o que quer que. Parece que eles ficam muito respeitados. Todos os MAs estão atrasados. Não há nada como um MA não-lag ou código indicator. ProRealTime - lista da lista de bibliotecas Aviso: Trading pode expor você a risco de perda maior do que seus depósitos e só é adequado para clientes experientes que têm meios financeiros suficientes para suportar tal risco. Os artigos, códigos e conteúdo deste site apenas contêm informações gerais. Não são conselhos pessoais ou de investimento nem uma solicitação para comprar ou vender qualquer instrumento financeiro. Cada investidor deve fazer seu próprio julgamento sobre a conveniência de negociar um instrumento financeiro para sua própria situação financeira, fiscal e legal. Para nos ajudar a oferecer continuamente a melhor experiência no ProRealCode, usamos cookies. Ao clicar em Continuar, você está concordando com nosso uso deles. Você também pode verificar nossa política de privacidade para obter mais informações. NextSystem Trading Headquarters Striker especializa-se na execução disciplinada de sistemas de negociação de terceiros. Oferecemos uma variedade de estratégias de negociação automatizadas credíveis e robustas e mantemos extensos registros de desempenho real para nossos clientes. Serviços de consultoria gerenciada Diversificar adicionando produtos negociados profissionais para seu portfólio. Faça o login para Sistemas negociação ranking raquo. Seu interesse deve vir em primeiro lugar por causa de grevistas única estrutura sem conflitos. Nossos dedicados profissionais são livres de se concentrar exclusivamente no atendimento ao cliente, incluindo consultoria imparcial do sistema, execução de negócios dedicados e soluções personalizadas de risco e recompensa, além de rigorosa análise quantitativa. Atualizado: dezembro de 2017 --NEW-- Classificação de desempenho de sistemas Atualização Cópia de autor 1997-2017 Striker Securities, Inc. Todos os direitos reservados. Disclaimer O risco de negociação pode ser substancial e cada investidor andor trader deve considerar se este é um investimento adequado. O desempenho passado, seja real ou indicado por testes históricos simulados de estratégias, não é necessariamente indicativo de resultados futuros. Striker é membro da National Futures Association (NFA), da Associação de Fundos Administrados (MFA) e da National Introducing Broker Association (NIBA). Striker está registrado na Commodity Futures Trading Commission (CFTC), e anteriormente estava registrado na Securities Exchange Commission (SEC). Além disso, Striker é um ex-membro da Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) e da Securities Investor Protection Corporation (SIPC). A FINRA é a maior entidade reguladora não-governamental de todos os negócios de títulos nos Estados Unidos. Leia a Declaração de Divulgação do Striker para obter a divulgação adicional. Negação de Negociação de Futuros: As transações em futuros de títulos, futuros de commodities e de índices e opções sobre futuros trazem um alto grau de risco. O montante da margem inicial é pequeno em relação ao valor do contrato de futuros, o que significa que as transacções são fortemente alavancadas. Um movimento de mercado relativamente pequeno terá um impacto proporcionalmente maior nos fundos que você depositou ou terá que depositar: isso pode funcionar contra você, assim como para você. Você pode manter uma perda total de fundos de margem inicial e quaisquer fundos adicionais depositados na empresa de compensação para manter sua posição. Se o mercado se move contra a sua posição ou níveis de margem são aumentados, você pode ser chamado a pagar fundos adicionais substanciais em curto prazo para manter sua posição. Se você não cumprir um pedido de fundos adicionais dentro do prazo prescrito, sua posição pode ser liquidada em uma perda e você será responsável por qualquer déficit resultante. Para contas que são consideradas abandonadas ou inativas, o Striker pode cobrar até uma taxa de inatividade mensal de 35,00, dependendo da empresa de compensação onde a conta é realizada. Se a Liquidez Líquida de uma conta atingir um Limite de Perda diária de 80, as posições em aberto tentarão ser liquidadas. Os clientes são responsáveis ​​por monitorar suas posições e são financeiramente responsáveis ​​por quaisquer perdas geradas por posições abertas na conta. O Striker mantém seu direito de liquidar posições em qualquer conta, a seu exclusivo critério, sem aviso prévio. Divulgação de Negociação Forex: Negociar contratos de câmbio em moeda estrangeira (FX) carrega o mesmo nível elevado de risco que negociação de futuros (Futures Trading Disclaimer). No entanto cash FX, ao contrário de futuros FX contratos que são regulamentados pela Commodity Trading Futures Commission, não são regulados por qualquer agência governamental. Além disso, uma vez que não existe uma câmara de compensação central para transacções de FX em numerário, existe também um risco de contraparte para cada contacto. Para obter informações adicionais, leia o Alerta de Investidor da National Futures Association (NFA) de agosto de 2003, encontrado na página de isenção de responsabilidade do Striker. Corretores de commodities para commodity opção e negociação de futuros de commodities localizados na negociação de commodities de chicago comércio de commodities e opções de commodities para futuros de energia, metais preciosos, futuros agrícolas e opções, incluindo grãos e futuros e opções de índices de ações.